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生猪市场价格波动相关的经济管理硕士毕业论文

所属栏目:经济管理论文 发布日期:2020-02-17 14:50:25 论文作者:佚名

论文题目:多尺度视角下我国生猪市场价格波动及传导之经济管理研究


本文是一篇生猪市场价格波动相关的经济管理硕士毕业论文,本文的主要创新有:(1)相比于已有文献局限于对原始序列进行分析,本文创造性将多尺度分析方法引入到生猪市场价格波动分析、生猪产业链价格传导分析及国际市

摘要内容

1 绪论

1.1 研究背景、目的及意义

生猪产业是我国畜牧业重要组成部分之一,乃至在整个农业经济占据着重要地位,生猪养殖不仅是农民收入的重要来源之一,还带动了食品、饲料等相关产业的发展。自上世纪 80 年代中期我国逐步放开猪肉购销价格管制以来,生猪产业快速发展。根据联合国粮农署的数据,我国目前是世界上最大的猪肉消费市场,2014 年我国猪肉消费量约占全球猪肉消费量的一半。我国猪肉产量从 1992 年的 2550 万吨涨至 2012 年的 4910 万吨,而根据 2014 年中国农业年鉴,2013 年的我国猪肉产量达到8333 万吨,占全国畜牧业总产量的 65.6%。因此,猪肉及生猪市场的健康发展无疑对中国的肉类生产和消费至关重要。近年来,由于生猪产业内部和外部事件频发,导致我国生猪市场价格波动剧烈,并在一定程度上超出了正常波动的范围。例如,2011 年 9 月的全国平均猪肉价格为 30.35 元/千克,在 2013 年 5 月大幅跌至 21.48 元/千克,跌幅为 29%。而从 2014 年 4 月的 19.7 元/千克大幅上涨至 2016 年 6 月的 31.29元/千克,涨幅达 59%。猪肉价格暴涨暴跌不仅严重影响了生猪产业的健康发展,同时给农业经济平稳运行带来冲击。为此,国家相继出台了一系列针对生猪市场的调控政策,旨在平抑生猪价格的超常波动,促进生猪市场健康发展。2006 年以来生猪价格受多种因素叠加影响,价格较往年相比出现了较大幅度的上涨,并且未出现明显下跌而呈现出在高位区间运行的态势,推动了我国食品类价格的上涨,对我国居民消费水平产生了一定冲击。2007 年 7 月国务院为有效地平抑生猪价格过度上涨的趋势,稳定生猪市场价格,颁布了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》,旨在推动生猪产业健康发展和促进生猪价格平稳运行。随后,生猪价格周期性大幅波动,并持续处于低位运行区间,为解决生猪市场低迷的问题,国家发改委等六部委于 2009 年 1 月和 2012 年 5 月分别发布了《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》和《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》。在 2013 年以后,我国生猪产业形势发生改变,市场供求关系总体宽松。为适应形势变化,国家发改委等四部委在2015 年 11 月发布在 2012 年基础上多次修订的调控预案,以增强市场调控的前瞻性和有效性。

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1.2 文献综述

1.2.1 经验模态分解方法应用研究现状

由 美 籍 华 人 Huang et al(1998) 提 出 的 经 验 模 态 分 解 ( Empirical ModeDecomposition,EMD),是近些年来兴起的一种时间序列时频分析方法,用于处理非线性非平稳的时间序列。该方法本质上是要对一个时间序列进行相对平稳化处理,逐级分解出原始序列中不同时间尺度和频率特征的波动或变化趋势,将分解得出的若干子时间序列分量定义为本征模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)。EMD 方法自 1998 年提出后便得到了学术界的广泛关注与研究,并已经成功运用于包括社会科学领域在内的不同领域。

在社会科学领域,朱帮助等(2012)运用 EMD 模型对欧洲气候交易所碳期货价格进行分析,结果表明国际碳价主要由其内在的长期趋势、重大事件影响和市场短期波动三方面构成。阮连法和包洪洁(2012)以杭州新建商品住宅交易的周度价格为例,运用 EMD 方法对其分解,并根据本征模态函数的特征进行重组,发现杭州商品住宅市场存在 3 年的大周期,14 个月和 7 个月的小周期。Ko?i? et al(2014)运用 EMD 方法对美国经济周期进行分析,研究结果表明美国经济表现出 16 至 32 个季度周期性。吴登生等(2011)利用 EMD 方法对我国生猪价格进行多尺度分解,结果表明我国生猪价格主要由长期趋势、17 个月经济周期、51 个月的养殖周期及短期自调周期组成。

Lei et al(2016)运用 EEMD 方法将黄金价格时间序列进行分解,结果表明高频序列、低频序列和趋势序列分别可以解释黄金价格4.17%、25.68%和 70.15%的波动。李合龙和冯春娥(2014)采用 EEMD 方法将投资者情绪和股指价格序列进行分解,深入探讨两者在不同时间尺度下存在着何种波动关系,实证结果表明,短期内投资者情绪会引起股指价格发生变动,同时股指价格也会作用于投资者情绪,即两者存在双向影响关系,中期投资者情绪波动领先于股指价格波动,而长期则转变为股指价格波动领先于投资者情绪波动。李仲飞等(2014)运用房地产销售价格指数的月度数据,结合 EEMD 技术,从多尺度识别了我国房地产市场内在的准周期成分,其中长期经济增长不是驱动房价的主要力量。

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2 多尺度视角下我国生猪市场价格波动研究

2.1 数据来源

本文采用中国畜牧业信息网公布的全国生猪平均周度零售价格为分析对象,时间跨度为 2006 年 7 月 14 日至 2016 年 12 月 9 日,共 510 个观测值。周度数据跨度适中,比月度数据更能及时、准确地反应生猪价格的波动特征。生猪价格的描述性统计量和走势图分别如表 2-1 与图 2-1 所示。由表 1 可知,近十年来我国生猪价格波动剧烈,最低价为 6.67 元/公斤,最高价为 21.20 元/公斤,标准差高达 2.939。根据J-B 统计量可知,我国生猪价格在 0.1 的显著性水平下不服从正态分布。进一步,根据图 1 可知,我国生猪价格从 2006 年 7 月 14 日至 2008 年 3 月 21 日处于上升的态势,虽然在此期间经历了三次轻微的下跌;从 2007 年 3 月 23 日至 2009 年 4 月 30日生猪价格经历了一次比较完整的周期性波动,其峰值点出现在 2008 年 3 月 21 日,随后一直在较低的价格区间震荡,直到 2010 年 10 月 15 日开始出现大幅度的上涨,并于 2011 年 9 月 2 日出现了第二次峰值。从 2011 年 9 月 9 日开始,生猪价格进入下跌通道,并于 2012 年 6 月 1 日跌至低谷,随后游走在 10 元/公斤至 16 元/公斤的价格区间,一直持续至 2014 年 5 月 2 日。可以发现,在近两年的时间里,生猪价格呈现出较规律的正弦曲线且短期内生猪价格上涨与下跌幅度均较大。在 2014 年 5 月2 日之后,生猪价格又开始大幅度的上涨,最终在 2016 年 6 月 3 日达到我国生猪价格历史最高点。之后生猪价格又出现较大幅度下挫,而在 2016 年 10 月 21 日后出现价格回暖的趋势。

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数据图片

2.2 非平稳检验

本章运用 ADF 检验法对我国生猪价格序列的平稳性进行分析,结果如表 2-2 所示。由表 2-2 知,T 统计量的相伴概率大于 0.05,故在 0.05 的显著性水平下,不能拒绝零假设,所以生猪价格时间序列是非平稳的。集合经验模态分解技术特别适用于处理非平稳时间序列,为此,本文运用集合经验模态分解技术将非平稳的生猪价格序列分解为若干平稳的、特征相对单一的子序列(即特征模态和趋势项),以全面深入的探究生猪价格的多尺度波动特征与规律。

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3 多尺度视角下我国生猪产业链价格传导研究……28

3.1 数据来源……28

3.2 非平稳检验……29

3.3EEMD 分解…… 30

4 基于多尺度分析法的国际市场对我国猪肉价格传导研究…… 44

4.1 数据来源……44

4.2 猪肉价格模式分解……44

5 研究结论及对策建议……54

5.1 研究结论……54

5.2 对策建议……55

4 基于多尺度分析法的国际市场对我国猪肉价格传导研究

4.1 数据来源本章在分析

国际市场对我国猪肉价格的影响作用时,需要将国内猪肉价格的供给与需求因素考虑在内,基于此国内猪肉价格的需求因素用城镇居民人均可支配收入来代表,但国家统计局显示城镇居民人均可支配收入仅为季度数据,借助 Matlab软件的三次样条插值法将居民收入的季度数据转为月度数据。全国生猪月度存栏量表示国内猪肉供给因素。采用全球猪肉实际价格作为国际猪肉市场价格。由于国内目前还没有生猪期货,所以国际猪肉市场价格主要通过外贸这一空间传导途径对国内猪肉价格产生影响,选取进口到岸猪肉价格作为外贸途径的变量。2007 年以前,我国猪肉消费一直以自给自足为主,从 2007 年开始,我国开始从国外进口猪肉,而且进口量逐年增加,同时考虑到数据的可获得性,本文选取 2008 年 1 月至 2017 年 6月共 114 组月度数据。将城镇居民人均可支配收入进行剔除通货膨胀的处理。变量中涉及国外价格单位的统一为国内价格单位。

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5 研究结论及对策建议

5.1 研究结论

近年来,受生猪产业内部和外部事件频发的影响,我国生猪价格波动剧烈,并在一定程度上超出了正常波动的范围,不仅严重影响了生猪产业的健康发展,同时给农业经济平稳运行带来冲击。为此,国家相继出台了一系列针对生猪市场的调控政策,旨在平抑生猪价格的超常波动,促进生猪市场健康发展。在剧烈波动的背后,我国生猪市场价格还呈现出明显的非平稳、非线性的复杂特征,针对这种具有复杂特性的时间序列,集成经验模态分解技术相比于其他时间序列分析方法具有较好的优越性。本文聚焦于我国生猪市场价格波动、传导研究,以全新的多尺度视角进行研究,以期更加深刻地认识、掌握和利用我国生猪市场运行规律,这对于有效地规避生猪养殖风险,提升政策制定的合理性与有效性,推动我国生猪产业的健康发展具有重要的意义。总而言之,本文的研究具有明显的理论作用和重大的实际意义。纵观全文,本研究的主要结论有:

(1)本文运用集成模态分解技术对原始生猪价格序列进行多尺度分解,并采用重构算法将分解后的本征模态函数和趋势项重组为生猪市场短期供需不均衡导致的高频波动分量、重大事件导致的低频波动分量、经济基本面决定的长期趋势分量等三个分量。进一步,综合运用 BP 结构突变检验法与事件分析法,从多尺度视角分析调控政策对生猪价格的影响,结果表明生猪市场调控政策主要影响生猪价格的低频分量,而对趋势分量和高频分量影响不大。

(2)运用集成模态分解技术从多尺度视角初步分析我国生猪产业链价格间的传导关系,发现了仔猪价格、生猪价格及猪肉价格在不同时间尺度下呈现出不同的波动特征与关系。在此基础上,综合运用有向无环图、结构向量自回归模型和时差相关系数深入分析了三者价格在不同尺度上的传导效应,短期内生猪价格和猪肉价格的波动可传导至仔猪价格,生猪价格波动与猪肉价格波动间存在双向传导的关系;中长期内仔猪价格与猪肉价格存在双向传导的过程,但猪肉价格向仔猪价格的传导力度更大,存在生猪价格向仔猪价格的单向传导过程,生猪价格与猪肉价格存在双向传导过程,但生猪价格向猪肉价格的传导力度更大。

参考文献(略)


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